В Китае была разработана новая модель искусственного интеллекта, которая прогнозирует влияние метеорологических факторов на фондовый рынок. Эта работа осуществлена в сотрудничестве Фуданьского университета и Национального метеорологического информационного центра. Основная цель модели заключается в анализе того, как погодные условия влияют на ценообразование финансовых активов, а также в создании инструментов для управления рисками и принятия инвестиционных решений.
С учетом глобальных климатических изменений и стратегии «углеродной нейтральности», компании сталкиваются с новыми вызовами, связанными с климатическими рисками и рисками энергоперехода. Особенно сильно погодная волатильность затрагивает индустрию возобновляемых источников энергии, включая ветровую и солнечную генерацию, где метеорологические условия становятся важным фактором производства.
Основной разработчик модели, Чжао Янься, который также является директором лаборатории Китайского метеорологического управления, объяснил, что архитектура модели «Шанцзи» комбинирует данные метеорологического реанализа и рыночные показатели для предсказания краткосрочной доходности широкого спектра ценных бумаг в Китае. Верификация модели подтвердила ее эффективность в определении отраслей, наиболее подверженных влиянию погодных условий, таких как альтернативная энергетика, нефтехимия, строительство и сельское хозяйство.
Инвестиционные стратегии, основанные на результатах тестирования модели, продемонстрировали стабильную положительную доходность, что подчеркивает значимость учета метеорологических факторов для анализа фондового рынка. Профессор Ли Хао, еще один разработчик, отметил, что модель предлагает значительные перспективы для коммерческого использования. Публичные компании, работающие в метеозависимых секторах, могут применять модель для управления климатическими рисками.
Кроме того, банки и страховые компании могут использовать разработку для минимизации рисков в залоговом кредитовании и расширения портфеля климатического финансирования. Для инвесторов «Шанцзи» станет инструментом количественного анализа, а академики смогут использовать ее результаты для улучшения теорий ценообразования активов. Ранее было сообщено, что Китай открыл рынок опционов для иностранных инвесторов.
